【日経平均株価】 22,582.21 △4.88% +1051.26 [06/16]
TOPIX 1,593.45 △4.09%
マザーズ 1,001.28 △4.49%
【ドル建て日経平均】210.03△4.53%
【為替ドル円】 107.53 △0.20% +0.21 [15:03]
【日経VI】33.14(高値:33.83) -6.45 ▼16.29% [14:43]
東証一部出来高 1,554,760,000株 15:00
The Japan 5 Years CDS value is 19.9 (last update: 16 Jun
日銀政策決定会合では、基本的には現状維持だが資金繰り特別プログラムについては増額。
コマーシャルペーパー（ＣＰ）・社債の買い入れ20兆円と新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ90兆円を合わせ、資金繰り支援特別プログラムの総枠を従来の約75兆円から110兆円超に拡大する
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-06-16/QBY4ZST0AFBE01
アジア・欧州市場
香港の失業率が ３ー５月が5.9％で金融危機以来の高い水準だって。
【香港ハンセン指数】 24,344.09 △2.39% +567.14 [06/16]
USD/CNH 7.0808↑ 7：35JST
The Hong Kong 5 Years CDS value is 45.3↑(last update: 16 Jun）
NASDAQ OMX China Technology (CHXN9000) 2,249.92 △3.41%
MSCI Emerging Markets 989.87 ↑[6/16]
Europe Stoxx 600 363.33 △2.90%
STOXX® Europe 600 REITs 48.36 △1.70%
バルチック指数 973.00△5.42％ [6/15]
米国市場サマリー
【NYダウ】 26,289.98 △2.04% +526.82 [06/16]
【NASDAQ】9,895.87 △1.75% +169.84 [06/16]
S&P500 3,124.74△1.90%
ラッセル2000種指数 1,452.260 △2.30%
Fear & Greed Index 52→（Newtral）
【VIX恐怖指数】 33.67 ↓
【WTI原油先物】37.65↑7：43JST
ドルインデックス：97.03 7：44JST
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ ﾄﾞﾙ･ｽﾎﾟｯﾄ指数 ： 1,214.00 △0.02％
フィラデルフィア半導体指数：1965.69△1.80％
United States 5 Years CDS 18.3→ [6/16]
MSCI US REIT IDX : 1,088.02 +24.12 (△2.27%)
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ商品指数ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ 136.4228 △0.47%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,209.01▼0.44% [6/15]
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 133.85 ▼0.28%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 83.58 △0.41%
米取引所の合算出来高は１２８億７０００万株。直近２０営業日の平均は１２９億５０００万株。
AAPL 352.08△2.65% （52週最高値 354.77 52週最安値170.27 ）
AMZN 2615.27△1.66％ （52週最高値 2690.00 52週最安値1626.03 ）GOOG 1442.72△1.61％ （52週最高値 1532.11 52週最安値1025.00 ）
MS 193.57△2.45% （52週最高値 198.52 52週最安値115.52 ）
NVDA 362.74▼1.15%（ 52週最高値 374.67 52週最安値132.60 ）
FB 235.65△1.35% （52週最高値 241.21 52週最安値137.10 ）
NFLX 436.13△2.50% （52週最高値 458.97 52週最安値252.28 ）
TSLA 982.1▼0.89% （52週最高値1027.47 52週最安値176.99）
EQUINIX 697.20△0.38％ （52週最高値 718.33 52週最安値446.04）
ZOOM 242.56△1.48％ （52週最高値 224.46 52週最安値60.97）
BABA 222.62△2.58％ （52週最高値 231.14 52週最安値147.95）
S&P500オープニング前に起こった主な出来事を時系列に書いていく。
1. トランプ政権が1兆ドルのインフラ投資をする予定 12：30頃JST
2. 南北共同連絡事務所を爆破 15：30JST頃←KOSPI先物で5％下落
3. カシミール地方でインド・中国激突でインド人兵士で死亡者がでる16：30頃
これらのニュースで3100ポイントを下回る局面もあったが、それでも先物の段階でS&P500は1％近く上昇していた。
ちなみに、インドルピーは急上昇したのに、チャイナオフショアユアンも一時7.09まで上昇したみたいね。
続いて、オープニング前に発表された経済指標。
米小売り売上高は、米商務省が 全国のあらゆる種類（ネット店舗も含め）とサイズの小売業者約12,000社の書面による調査で実施している。
予想中央値を大幅に上回る結果が出て、これでS&P500先物急上昇。米10年債金利も急上昇ｗ
小売売上高は前月比17.7％増1992年の統計開始後で最大の増加
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-06-16/QC0QY4DWRGG901
ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は8.4％増
５月は全てのカテゴリーで改善。自動車販売は44.1％増、飲食店は29.1％増となった。この２つのカテゴリーだけで全体の増加の半分余りを占めた。
まあ確かに衣服やホビーグッズまで急上昇しているので3-4月の下落分が一気に押し寄せた感じはします。自動車販売については、公共交通機関の移動から自動車のような個別での移動需要がでてきたので多少は上昇するとは考えていますが、どこまで上昇するんかね。
オープニング前の経済指標としては、米鉱工業生産指数も発表された。
鉱工業生産の総合指数は前月比1.4％上昇と予想の半分にも満たない上昇となった。小売りの急増と対照的ですがな。こうなってくると、政府給付によって小売りが増加しただけのような気もしてくる。
設備稼働率は64.8％と、前月の64％からわずかに上昇。２月は76.8だった。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-06-16/QC0SVLDWX2Q301?srnd=cojp-v2
製造業の上昇は自動車および同部品が主導した。自動車工場が生産を再開したため、自動車・同部品の生産は前月の２倍を上回った。ただ前年同月比では63％近い低下。公益事業は2.3％、鉱業が6.8％それぞれ落ち込んだ。エネルギー価格の下落を受けて、石油・ガス掘削は36.9％低下となった。
そしてオープニングは2.8％上昇でスタート。
場中では、 ＮＡＨＢとウェルズ・ファーゴが発表した米住宅建設業者のセンチメントを測る指数は、6月は58となり 前月（37）から21ポイントも上昇して過去最大となった。50を上回るといいようだが、詳細をみると地域差が激しいね。西部と南部が60を超えて牽引しているだけど、北東部（ニューヨークあたり）と中西部は50くらいか。ここでも書いているけど、コロナウイルスの影響で都市マンションから郊外に移住する流れもあるから住宅指数はそこまで落ちないかもしれないね。
このあたりは、これらの記事を参照いただいたほうがよいです。
オハイオ州のクリーブランドに人気が出てきていたり、ニューヨークマンハッタンから車で1時間半のエリアが人気でてきている。
The buyers listed low rates, dislike of their current home layout and desire for a larger house as their pandemic-related motivations, according to the poll of 5,000 buyers.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-16/u-s-homebuilder-optimism-makes-record-rebound-as-buyers-return?sref=lw8NgS9l
The highest reading by region was in the West at 66. Following were the South at 62, the Midwest at 51 and the Northeast at 48.
さて、その後にパウエル議長の議会証言となり、東部時間11時頃にパウエル議長が‘run through the bond market like an elephant’と発言したことで大きく下落して3080ポイントまで下落した。ただし、その後急反発して戻す。
クリスチャンあるいは米国人にとって象が何を意味するのか理解していませんので、これから調べます。象でググったら聖書には出てきていないかと…
新規で発行された債券よりも既発債券を買うのか。市場の反応にあわせて、債券を多く買ったり、遅れて買ったりするってか。
あと、マイナス金利導入については再び否定した。
The purchases will be made on existing bonds rather than first issues from companies.
（中略）
With corporate bonds, he said the pace of purchases will depend on how the market responds. Bond yields for company debt are near record lows, and spreads compared with government debt have contracted to where they were before the coronavirus crisis.
“It’s really going to depend on the level of market function. If the market function continues to improve, then we are happy to slow or even stop the purchases,” Powell said. “If it goes the other way, we will increase.”
セクター別では、エネルギーが最も上昇。自動車販売が急反発しているし、需要回復という事で買われたのでしょうか。金融セクターも1銘柄以外、すべて上昇。不動産セクターもショッピング系REITとかオフィスREITとか上昇しているね。