【NYダウ】 26,428.32 △0.44% +114.67 [07/31]
【NASDAQ】10,745.27 △1.49% +157.46 [07/31]
S&P500 3,271.12 △0.77%
ラッセル2000種指数 1,480.427 ▼0.98%
米30年債利回り 1.198↓
米10年債利回り 0.535↓ （30年債とのスプレッド0.663↑）
米2年債利回り 0.113↓（10年債とのスプレッド0.422↑）
Fear & Greed Index 65↑（Greed）
VIX恐怖指数 24.46↓
WTI原油先物 40.44↑
フィラデルフィア半導体指数：2136.41▼0.52%
ドルインデックス：93.46↑
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ ﾄﾞﾙ･ｽﾎﾟｯﾄ指数 ： 1,179.02 △0.40%
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ商品指数ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ 146.5510 △0.62%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 138.35△0.14%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 85.39 △0.19%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,229.81▼0.11% [7/30]
バルチック指数 1,348.00 △2.35% [7/30]
米取引所の合算出来高は１１０億１０００万株。直近２０営業日の平均は１０５億３０００万株。
AAPL 425.04△10.47% （52週最高値 425.66 52週最安値170.27 ）
AMZN 3164.68△3.70％ （52週最高値 3344.29 52週最安値1626.03 ）GOOG 1482.96▼3.17％ （52週最高値 1586.99 52週最安値1025.00 ）
MS 205.01△0.54% （52週最高値 216.38 52週最安値115.52 ）
NVDA 424.59△0.01%（ 52週最高値 431.69 52週最安値132.60 ）
FB 253.67△8.17% （52週最高値 255.85 52週最安値137.10 ）
NFLX 488.88△0.63％ （52週最高値 575.37 52週最安値252.28 ）TSLA 1430.76▼3.81% （52週最高値1794.99 52週最安値176.99）
ZM 253.91△1.56% （52週最高値281.00 52週最安値60.97）
オープニング前に発表された経済指標。
・6月の個人消費支出（季節調整済み）は前月比5.6％増
・6月個人所得は1.1％減－市場予想は0.6％減
・6月個人貯蓄率は19.0％と、５月の24.2％から低下
・ 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比0.2％上昇（5月も同様）。前年同月比では△0.9％。
S&P500は、0.5％上昇でオープニングを迎える。ナスダックは1.4％上昇、ダウは0.1％上昇だった。金先物は、一時2000ドルを超えたみたいね。
すぐにS&P500とダウはマイナス圏に転じる。
ダウは、オープニングから30銘柄中、3銘柄しかプラス圏にいないのに、アップルだけで170＄ほど押し上げていたのでなんとかプラス圏。アップルは時価総額1.8兆ドルでサウジアラムコを抜き、ダウ構成率の11％にまでなってしまったか。
オープニング後に発表された経済指標
・ シカゴPMI 51.9 （前回36.6）
・ 米ミシガン大学消費者期待指数は65.9（5月の6年ぶり低水準と同様）
ナスダックは東部標準時間13時頃に、一時マイナスに転じる。 その後、Tik Tokを米国内で禁止するとトランプ発言があったり、マイクロソフトがTikTok買収検討などと発表があった。確かに、マイクロソフトはその発表があってから急上昇してプラ転したから、これらが米指数に寄与したともいえるだろう。
S&P500セクター別をみると、ITセクターと一般消費財セクター以外はパフォーマンス悪いし。「国破れてGAFAあり」と書いていた方がいて、なんて的を得ているんだ！と思います。日本の場合は、「国破れてGAFAなし」になりそうね。
コロナウイルスで急落した時に、「S&P500は歪んでいるから上昇しますよ」と宣言してきたが、まさかここまでの歪みになるとは。
Bespokeのグラフが顕著ですが、S&P500セクター別でみると、時価総額マイナスのセクターを時価総額プラスのセクター（IT、一般消費）が打ち消しているという構図がよくわかりますね。
At the sector level, the Financial sector has lost $900 billion in market cap this year while Tech has added $1.08 trillion. Energy has lost ~$500 billion while Consumer Discretionary has added ~$500 billion (Amazon $AMZN has added $680 billion though). pic.twitter.com/ulwJRnzq5P
— Bespoke (@bespokeinvest) July 31, 2020
米債とドル円、ドルインデックスの話。
メモです。
米債利回りの下落が顕著だ。 米債利回りをみてると、コロナウイルス騒動の時の最低水準にタッチしそうな勢いなのである。
・US2年利回りは0.111％の安値を記録（5月8日以来の最低水準）
・米7年債利回りは0.382％の新安値（3月9日以来の最低水準）
・米10年債利回りは3月9日以来の最低水準である0.520％の低水準に達した
・米国の30年債券利回りは、4月29日以来の最低水準である1.176にまでタッチ
8月は株が下落しやすいとはよく言われるが、金利が下落しやすいという傾向もあるようだ。総じてリスクオフに動くということだと思うが、まだ7月である。 7月に米国10年金利が16bpsも下がった事例は90年代まで遡ってもないというツイートもみて、やっぱり異常値なのかあとも思う。
それにしても日本時間が終わってから米債金利が急上昇したんですよね。で、それにつられるかのようにドルインデックスも急上昇。いろいろわからない…
起債のスプレッドロックと週末前の利確売り https://t.co/a3HwxibEWD pic.twitter.com/wHz0iZ0hCP
— DF (@dfinvestment) July 31, 2020
あと、ドル円の話。これも日本市場が終わってから円安に反発したよなあ。ドルインデックスとほぼ連動しているよね。
今回のドル円なのだが、ドルインデックスとの動きが一致していると思われる。ドルが下落しているんだが、ドルインデックスのウェイトを再考する必要がある。ドルインデックスのウェイトは、約58％がユーロ、約14％が円、約11％がポンドなのではっきりいって、ユーロドルと相関関係が高い。それをふまえると、ユーロと円がドルに対して強いのか、ドルが弱いのか。ここもわかっていない。
議会の新型コロナウイルス対策予算進捗
8/1（土）もホワイトハウスと民主党指導部は協議継続です。
メドウズ補佐官が、「我々が提案した4つの項目、すべて民主党指導部は否定した」と泣き言発言しております。
この登場人物の献金団体を考えれば、一番困るのは民主党だろうね。
8/1（土）以降、州政府だけの失業給付額に踊ろいた失業者たちの声が、メディアに多く登場するだろうね。もう週200＄上乗せでいいからと妥協するだろう。
そもそも共和党及びホワイトハウスは、包括案ではなくて、それぞれ個別で法案を通そうとしているのでね。年収75000＄以内のヒトに小切手配布が一番早く通過するのではないでしょうか。