米国株式市況/主要3指数は大幅下落

【DOW】33,296.96▼1.81%
【NASDAQ】10,957.01▼1.24%
【 S&P500】3,928.86▼1.56%
ラッセル2000種指数 1,856.32▼1.48%
VIX恐怖指数 20.34↑ 
Fear & Greed Index 57 ↓ 
米30年債利回り 3.540% ↓  
米10年債利回り 3.373%  ↓  
米5年債利回り 3.439%   ↓
米2年債利回り 4.085%  ↓
米1年債利回り 4.647%  ↑
U.S. 10 Year TIPS  1.251% ↓ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.12%[1/18] 
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.09%[1/18] 
米実質金利(10年)1.36%[1/17]
米実質金利(5年)1.42%[1/17]
フィラデルフィア半導体指数:2789.48▼0.07% 
WTI原油先物 79.34 8:33JST
ドルインデックス 102.407↓
ブルームバーグ ドル・スポット指数 :1,227.00▼0.09%  
ブルームバーグ商品指数 111.5941 ▼0.38%    
バルチック海運指数 921.00▼2.64%  [1/17] 
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,464.45↓ [1/17]
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread419BP[1/17]
( 米ハイイールド債指数の利回りスプレッド)
Bitcoin (USD) 20711 8:39JST
米取引所の合算出来高は117億6000万株。直近20営業日の平均は104億5000万株
★経済指標
・ PPI 前月比▼0.5%(前月△0.2%) 前年同月比△6.2% 2020年4月以来 
・コアPPI 前月比△0.1%(前月△0.2%)  前年同月比△5.5%
・ 米小売売上高 前月比▼1.1% (前月▼1.0%)
・ ガソリンと自動車を除いたベース ▼0.7%(前月▼0.6%)
・米鉱工業生産指数 前月比▼0.7%(前月▼0.6%)前年同期比△1.65%(前月△2.18%)
・製造業生産指数 前月比▼1.3%(前月▼1.1%)
-公益事業 △3.8%
-石油・ガス田掘削 ▼2.6%
・企業在庫11月 前月比△0.4%
・小売業在庫11月 前月比▼0.3% 


予想を下回るPPI、鉱工業生産指数、小売売上高の指標をうけていたもののS&P500△0.4%、ナスダック総合指数△0.7%でオープニング。
東部標準時間で10:30頃までプラスを維持していたので悪い指標のせいではない。ちなみに、リリース直後のS&P500指数先物みても下落はしていない。
なお、FEDのベージュブックは東部標準時間14時発表なのでこれもまた下落した要因ではなさそうだ。ベージュブックは特に何かサプライズなし。

・マイクロソフトは1万人従業員削減とリリースがあったが▼1.89%の下落。
・サウスウエスト航空はストライキ投票呼びかけがあり▼2%
・キャッシー・ウッドの 「アーク・イノベーション」 、今月は2億ドル資金流出

米財務省が 13時に実施した$120億の20年国債前に、米10年債利回りは一時3.436%まで上昇。入札後には9月13日以来の低水準となる 3.372%まで低下した。2年債利回りは4.072%と 10月4日以来の低水準を付けた。


もう今月末のFOMCは25BP利上げ予測で90%超えているのでここは織り込みずみで3月に475-500BPまでの利上げも織り込み済み。次の焦点はいつから利下げするかだろうな。FF金利先物では9月には利下げを織り込んできている。今後のFOMCメンバーや地区連銀によって、この利下げ織り込みがどうなるかだろうね。
タカ派の発言ばかりだけど、年内利下げするとは思えないんだけどな…昨年末には年内利下げしないと発言があった気がするんだが。悪い指標で株価下落というより、FOMCメンバー発言での下落のほうが大きい気がする。

セントルイス連銀総裁、23年中は引き締め寄りの政策維持する必要

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-18/ROOT81DWRGG001?srnd=cojp-v2

メスター総裁はその上で、米政策金利は2023年末の予想として当局者らが示した5-5.25%を「やや上回る」べきだと指摘。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-18/ROOX31DWLU6901?srnd=cojp-v2

ローガン総裁は12月のFOMC会合で利上げ幅を0.5ポイントに縮小した決定を自分は支持するとした上で、現在の「複雑な経済・金融環境」を背景に同様の判断が1月31日-2月1日の次回会合での0.25ポイント利上げへの一段の縮小を正当化する可能性があると指摘した

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-18/ROP9TJDWLU6B01?srnd=cojp-v2