米国株式市況/ミシガン大期待インフレ率は2021年4月以来の低水準

【DOW】34,302.61△0.33%
【NASDAQ】11,079.16△0.71%
【 S&P500】3,999.09△0.40%
ラッセル2000種指数 1,888.46△0.66%
VIX恐怖指数 18.35→ 
Fear & Greed Index 63 ↑ 
米30年債利回り 3.612% ↑  
米10年債利回り 3.507%  ↑  
米5年債利回り 3.614%   ↑
米2年債利回り 4.238%  ↑
米1年債利回り 4.697%  ↑
U.S. 10 Year TIPS  1.309% ↑ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.18%[1/13] 
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.20%[1/13] 
米実質金利(10年)1.22%[1/12]
米実質金利(5年)1.32%[1/12]
フィラデルフィア半導体指数:2800.66△0.39% 
WTI原油先物 79.86 10:34JST
ドルインデックス 102.180↑
ブルームバーグ ドル・スポット指数 :1,224.26▼0.19%  
ブルームバーグ商品指数 111.5772△0.57%  
バルチック海運指数 976.00▼6.42%  [1/12] 
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,457.11↑ [1/14]
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread429BP[1/12]
( 米ハイイールド債指数の利回りスプレッド)
Bitcoin (USD) 20800 10:37JST
米取引所の合算出来高は107億7000万株。直近20営業日の平均は108億1000万株
★経済指標
・輸出価格12月 前月比▼2.6%(前月▼0.4%)
・輸入物価指数 前月比△0.4% (前月▼0.7%)
・ 1年先のインフレ期待は4%に低下-2021年4月以来の低水準
・ 1月のミシガン大学消費者マインド指数(速報値)は64.6 (前月59.7)
・ベーカーヒューズ石油採掘リグ稼働数 725(前週772)

S&P500、ナスダック総合指数▼0.8%でオープニング。
ミシガン大学消費者マインド発表で株価上昇、中長期債も上昇。
ドルインデックスも下落。ドル安、円は全通貨に対して全面高。

5%付近までのFF金利は見込んでいるが、年内に利下げまで市場は織り込みはじめているのか。前回FOMC発言からずいぶん乖離してるけど、まあどうなのだろうか。

市場では2月1日までの2日間の連邦公開市場委員会(FOMC) で0.25%の利上げが決定される確率を91.6%と見込んでいる。 またターミナルレート(政策金利の最終到達点)は6月に4.925% を付け、その後12月には4.469%まで低下するとの見方を織り込 んでいる。

https://reut.rs/3CJ8Ds8

米決算

JPモルガンは予測を上回る結果だが、想定範囲内だったようで時間外でも株価あまり動かず。 金利の上昇とローンの増加により利息収入が48%急増 。信用損失引当金を23億ドル計上

Earnings of $3.57 per share which exceeds the $3.07 estimate after excluding one-time items, according to Refinitiv.
Revenue of $35.57 billion vs. $34.3 billion estimate

https://www.cnbc.com/2023/01/13/jpmorgan-chase-jpm-earnings-4q-2022.html

BofAも決算発表で期待を上回る結果だったが、株価は大きく動かず。
純利息収入は147億ドルで、前年同期比29%増で 投資銀行業務の手数料の減少を相殺した。 貸倒引当金を11億ドル計計上。
クレジットカードとデビットカードによる支出が前年比5%増となったと報告しました。クレジットカードの平均残高は14%増加 。

Earnings: 85 cents per share versus 77 cents a share, according to Refinitiv
Revenue: $24.66 billion versus $24.33 billion, according to Refinitiv

https://www.cnbc.com/2023/01/13/bank-of-america-bac-q4-earnings-2022.html

シティも予測を上回る売り上げ。 純金利収入が132.7億で上昇。

Net income: $2.5 billion versus $3.2 billion a year ago.
Earnings: $1.10 a share, excluding certain divestitures. (It was not clear if that was comparable to the $1.14 a share estimate from analysts.)
Revenue: $18.01 billion in revenues, above the $17.9 billion expected from analysts polled by Refinitiv.
Net Interest Income: $13.27 billion, above the 12.7 billion expected by analysts, according to StreetAccount

https://www.cnbc.com/2023/01/13/citigroup-shares-decline-after-bank-reports-21percent-decline-in-fourth-quarter-profit.html