米国株式市況/商い膨らみ主要3指数は大幅高

【DOW】30,038.72△2.83%
【NASDAQ】10,649.15△2.23%
【 S&P500】3,669.91△2.60%
ラッセル2000種指数 1,728.38△2.41%
VIX恐怖指数 31.94↓ 
Fear & Greed Index 24 ↓ 
米30年債利回り 3.922% ↓ 
米10年債利回り 3.946% ↑ 
米5年債利回り 4.204%  ↑ 
米2年債利回り 4.464%  ↑  
米1年債利回り 4.450% ↑  
U.S. 10 Year TIPS  1.612% ↓ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.34% [10/12] 
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.38% [10/13] 
米実質金利(10年)1.62% → [10/12] 
米実質金利(5年)1.80% ↑ [10/12]
ブルームバーグ商品指数 115.9979△1.20%
WTI原油先物 89.23 ↑
バルチック海運指数  1,873.00▼1.63% [10/12] 
フィラデルフィア半導体指数:2263.24△2.94% 
ブルームバーグ ドル・スポット指数 : 1,340.36▼0.46%  
ドルインデックス112.479 ↓ 6:12JST   
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,345.59 ↑ [10/12]
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread 531BP[10/12]
( 米ハイイールド債指数の利回りスプレッド)
Bitcoin (USD) 19419 6:13JST
米取引所の合算出来高は133億9000万株。直近20営業日の平均は約110億株
◆経済指標
・9月コア米CPI 前月比△0.6% 前年同月比△6.6%
 -住居費 前月比△0.7%(前月△0.7%)前年同月比△6.7% ←統計開始後最大の伸び
 -食品価格 前月比△0.8%、2カ月連続で同じ伸び率。前年同月比△11.2%
 -中古車 前月比▼1.1%
 -ガソリン 前月比▼4.9%
・9月米CPI 前月比△0.4% 前年同月比△8.2%(前月△8.3%)

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

・新規失業保険申請件数 季節調整済  +228,000 件( +9,000件)
季節調整なし  199,662 件( +32,275 件)
内訳:FL州+10,368件/CA州+ 5,512 件/NY州+ 3,538 件/TX州+ 2,359 件
FL州はハリケーンの件だけど、それ以外で増えているのも気になる。

・原油在庫量 +988万バレル
・クッシング在庫量 -30万バレル


★欧州
FTSE100△0.35% STOXX600△0.85%
欧州株は7営業日ぶりに反発。

まあ基本的には「小さな政府」を目指す政策を考えてきたトラス氏なので、再考することはおかしくないし、隙あらば狙おうとするだろう。

スカイニュースは関係筋の話として、この計画の一部撤回を巡る議論が行われていると報じた。また英大衆紙サンによると、トラス首相は最終的には法人税の引き上げを検討しているという。

https://jp.reuters.com/article/britain-bonds-idJPKBN2R81T0

米消費者物価指数の発表を受けユーロ圏の国債利回りも上昇したものの、その後は不安定な取引の中、低下に転じた。

★米国株式
米CPIが予測を上回る結果をうけて、S&P500▼2%、ナスダック総合指数▼2.6%でスタートするが、午前中のうちにプラスに転じて終盤にむけてどんどん上昇していった。
S&P500エネルギーセクター、金融セクターは△4%を超える上昇。ITセクターは3%の上昇。

★米国債券

米10年債利回りは4.08%と、2008年10月以来の高水準を付ける。2年債利回りも一時、17.6BP上昇の4.464%と、15年ぶりの高水準。米財務省が実施した180億ドルの30年債入札は最高落札利回り が3.930%となった。


米CPIの発表をうけてFF金利予測は、11月75BP利上げ96.3%とほぼ確実視された。12月FOMCでも75BP利上げが71%と急上昇。来年1月についても25BP利上げが約50%、50BP利上げが50%と急上昇。もし、50BP利上げしたら、FF金利が 5~5.25%のレンジになる…。今までのFRB理事や連銀総裁からは4-4.5%水準という発言が多かったが、市場は5%台を織り込んできたということか。