米国株式市況/主要3指数は下落、英中銀の緊急国債購入巡り不安広がる

【DOW】29,239.19△0.12%
【NASDAQ】10,426.19▼1.10%
【 S&P500】3,588.84▼0.65%
ラッセル2000種指数 1,690.63▼0.08%
VIX恐怖指数 33.63↑ 
Fear & Greed Index 18 ↓ 
米30年債利回り 3.918% ↓ 
米10年債利回り 3.945% ↓ 
米5年債利回り 4.172%  ↓ 
米2年債利回り 4.316%  ↓  
米1年債利回り 4.280% ↑  
U.S. 10 Year TIPS  1.633% ↑ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.31% [10/11] 
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.36% [10/11] 
米実質金利(10年)1.62% ↑ [10/7] 
米実質金利(5年)1.78% ↑ [10/7]
ブルームバーグ商品指数 115.4479▼0.48%
WTI原油先物 88.59 ↓
バルチック海運指数  1,944.00 ▼0.87% [10/10] 
フィラデルフィア半導体指数:2218.49▼2.50% 
ブルームバーグ ドル・スポット指数 : 1,346.88 △0.19%  
ドルインデックス113.282 ↑   
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,350.85 ↑[10/10]
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread 503BP[10/10]
( 米ハイイールド債指数の利回りスプレッド)
Bitcoin (USD) 19045 6:16JST
米取引所の合算出来高は116億5000万株。直近20営業日の平均は117億3000万株


★欧州市場
FTSE100▼1.06%、STOXX600▼0.56%で続落。 欧州市場は5営業日続落。
英中銀は週末までの介入になると発表。11日には約$21.5億のインフレ連動債を購入したと明らかにした。英国10年債利回りは4.418%

英中銀はこの日これより先、金融市場の安定を脅かす「投げ売り」を防ぐため、14日まで毎営業日実施する長期国債の買い入れについて、対象範囲をインデックス連動国債に拡大すると発表した。同中銀は市場介入が14日で終了すると表明してきたものの、英年金基金を代表するロビー団体は少なくとも月末まで延長するようベイリー総裁に求めていた

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-10-11/RJLR66DWX2PS01?srnd=cojp-v2

ユーロ圏金融・債券市場 では、イタリア10年債利回りが上昇した。欧州連合(EU)による共 同債発行への支持についてドイツ政府関係者が否定したことを受けた。

https://reut.rs/3Mpq3gJ

クレディ・スイスは米税務調査報道で2%以上下落。すでに年初来54%下落しているのに…

事情に詳しい複数の関係者によれば、特に南米のパスポートを持つ米国の口座保有者に対し、クレディ・スイスの手引きがあったかを調査している。これらの口座保有者は多額の資産を米内国歳入庁(IRS)に報告していない可能性があるという。裁判所の記録文書によると、元行員らが内部告発した。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-10-11/RJLJFXDWRGGD01?srnd=cojp-v2

★米国市場
S&P500、ナスダック総合指数は▼0.5%でオープニング
S&P500セクター別ではコミュニケーション、金融、ITセクターが▼1%をこえる下落

・労働省が、各社がドライバーを独立契約者ではなく従業員に分類する可能性のある規則案を発表したことを受け、ギグ・エコノミー関連銘柄は下落。
Uber ▼12%,Lyft▼13.5%. Doordash ▼10%

★米国債券
3年債入札結果。今週は12日に10年債($320億)、14日に30年債($180億)の入札を実施。

米30年債利回りは上昇し、3.959%と、約9年ぶりの水準を更新。
10年債利回りも12bp強上昇し、4.006%と 、先月に付けた12年ぶり高水準(4.019%)に迫る。
また、FOMCメンバーであるメスター総裁の発言もあり。

米クリーブランド連銀のメスター総裁は11日、金融当局は利上げを継続する必要があるとし、数十年ぶりの高インフレの退治に取り組む上で自己満足に浸ってはいけないと指摘した。
  総裁はエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで講演した。事前に配布された講演テキストによれば、「現在のインフレの水準と幅広さ、根強さを踏まえると、インフレ率を2%に向けた持続的な下降の道筋に乗せるためには、金融政策を一段と景気抑制的なものにする必要があるだろう」と述べた。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-10-11/RJLJUJT0AFB601?srnd=cojp-v2

・半導体株の下落がすさまじい。フィラデルフィア半導体指数は年初来で▼42%下落していて、現在は2020年9月の水準で2218.49ポイント。コロナ前は1960ポイント前後だったのでどこまで下落するかな。

バイデン政権が株価を動かしたふうにみえるが、共和党政権になってもこの流れになるだろう。ということは、米国という国家が株価を動かす存在であり、やっぱり米国という国を深く理解しておいた方がいいわけだ。
で、もっというと、米国はあらゆるところでローマ・ギリシャを引きずっているのでおおもとはそこなんだよな。

日本、韓国、台湾の半導体関連株が祝日開け11日の取引で軒並み下落。米国の半導体技術への中国のアクセスを制限する措置をバイデン政権が発表した後、世界の半導体企業の時価総額は2400億ドル(約35兆円)余り吹き飛んだ。
  台湾積体電路製造(TSMC)は8.3%安と1994年の上場以来最大の下げを記録し、2020年7月以来の安値となった。台湾証券取引所では15年まで1日の値幅が7%に制限されていた。韓国サムスン電子や東京エレクトロンも売られた。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-10-11/RJKEE5DWLU6801?srnd=cojp-v2