米国株式市況/商い膨らみ主要3指標は下落,米実質金利1%突破

【DOW】30,822.42▼0.45%
【NASDAQ】11,448.40▼0.90%
【 S&P500】3,873.33▼0.72%
ラッセル2000種指数 1,795.26▼1.64%
VIX恐怖指数 26.30 ←2か月ぶりの高水準
Fear & Greed Index 36 ↓ 
米30年債利回り 3.518% ↗ 
米10年債利回り 3.451% →    
米5年債利回り 3.636%  →   
米2年債利回り 3.873%  ↗  
米1年債利回り 3.983% →   
5年債と30年債の利回り差    逆イールド
2年債と10年債の利回り差   逆イールドのスプレッド拡大
U.S. 10 Year TIPS  1.085% ↗ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.38% [9/16] 
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.49% [9/16] 
米実質金利(10年)1.02%  [9/15] ←WOW~!2018年12月以来!! 
米実質金利(5年)1.09%  [9/15]  ←WOW~!2018年12月以来!! 
ブルームバーグ商品指数 116.7431▼0.86%
WTI原油先物 84.76  
バルチック海運指数 1,553.00▼2.63% ←WOW 
フィラデルフィア半導体指数:2563.14△0.53%
ブルームバーグ ドル・スポット指数 :1,308.67▼0.05%  
ドルインデックス 109.643     
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,378.36△0.02% [9/15]
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread 477BP[9/15]
( 米ハイイールド債指数の利回りスプレッド)
Bitcoin (USD) 19960  9:56JST
米取引所の合算出来高は169億2000万株。直近20営業日の平均は107億2000万株
◆経済指標
・ ミシガン大消費者マインド指数(速報値)は59.5 (前月58.2)
- 5-10年先のインフレ期待は2.8%  ← 2021年7月以来の低水準
- 1年先のインフレ期待は4.6%に低下  ← 21年9月以来の低さ
- 物価の高さが生活水準を損ねているとの回答は全体の約42%に及んだ。7月につけたピークは49%
-リグカウント 599 (前回591)
-石油採掘リグ稼働数 763 (前回759)


欧州市場はユーロストック50▼1.17%、FTSE100▼0.62%でオープニングを迎える。 ユーロ圏消費者物価指数改定値は前月比△0.6%、前年同月比△9.1%で過去最高値を更新。 前年比の伸び率のうち、エネルギー、食品・アルコール・たばこが押し上げた。 エネルギーと未加工食品を除いたコアインフレ率△前年比5.5%で7月の△5.51%から伸びが加速。
STOXX600は週間ベースで▼2.89%となり、週間下落率は約3か月ぶりの下げ幅となった。BOEの利上げは50BPと75BPで半々くらいの確率。来週はここが重要になるだろう。

米国市場はミシガン大消費者マインド指数と、昨日発表されたフェデックスの悪い見通しをうけてS&P500▼1.09%、ナスダック総合指数▼1.34%で大きく下落してスタート。
FEDEXは▼21.4%下落して1980年以来の大幅安となった。
UPS▼4.5%など物流株が下落。

BBG調査によると2023年中は4.0%のFF金利になると予測されている。そしてポイントは実質金利( 名目金利から 米10年物BEI を差し引いた米10年物実質金利)が1%を遂に突破したことで2018年12月以来の水準になっている(引用元:FRED
2018年11月につけた 1.15%を上回るようだと、更に株が売られるのではないか。2011年2月1.3%超えがくるかどうかもある。

来週はFOMCの政策金利決定だけでなく、経済見通しで彼らがどう見ているかに焦点がいくかなあ。パウエル議長の発言も重要。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-16/RIAA8TDWLU6801?srnd=cojp-v2