米国株式市況/FF金利は75BP利上げ確率95%

【DOW】30,364.83▼0.50%
【NASDAQ】10,828.35△0.18%
【 S&P500】3,735.48▼0.38%
ラッセル2000種指数 1,708.75▼0.34%
VIX恐怖指数 32.69 ↓
Fear & Greed Index 17 → 
米30年債利回り 3.432% ↑
米10年債利回り 3.485%  ↑   
米5年債利回り 3.608%  ↑ 
米2年債利回り 3.441%   ↑
米1年債利回り 3.039%  ↑   
5年債と30年債の利回り差    逆イールド
2年債と10年債の利回り差    4BP
U.S. 10 Year TIPS  0.841% ↑ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.74% [6/13]
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)3.11% [6/13] 
米実質金利(10年)0.69% ↑ [6/13]
米実質金利(5年)0.45% ↑ [6/13]
WTI原油先物 118.80 5:43JST    
フィラデルフィア半導体指数:2689.89△0.63%
ブルームバーグ ドル・スポット指数 :1,271.62△0.38% 
ドルインデックス 105.467 ↑ 5:44JST 
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,338.08▼1.12% [6/13]
ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread 487BP[6/13]↑
( 米ハイイールド債指数の利回りスプレッド)
Bitcoin (USD) 21852.13 ↑ 5:45JST
米取引所の合算出来高は149億8000万株。直近20営業日の平均は119億5000万株。
◆経済指標
・5月 総合PPI 前月比△0.8% 前年同期比△10.8%
・5月コアPPI  前月比△0.5% 前年同期比△8.3%
エネルギーが△5.0%で、4月におちついていたが再び急騰
また、輸送・運輸コストが△2.9%と先月よりさらに上昇。
食品価格は前月比横ばい。牛肉と豚肉のコスト低下 が影響。

https://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htm

S&P500△0.5%、ナスダック総合指数△0.8%でオープニング。
S&P500は午後に入り▼1.1%も下落するような局面もあったが、最後1時間で急反発して小幅なマイナス圏でおえる。
セクター別では公益事業が▼2.59%で最も下落。
それにしても仮想通貨関連の暴落がひどいが、コインベースが18%のレイオフ(引用元:ブルームバーグ

次に、債券。
FF金利動向。ツイートみていたが、こうやってみるとほんと驚き。75BP利上げ確率が91%ですか…。WSJ記事が75BP利上げと書いたことがキッカケみたいだけどね(引用元:WSJ
ここまでの利上げ確率だしておいて50BPしか利上げしなかったら、市場はFRBの過去の発言「50BP利上げ」を信じていないわけだし、そもそも両者の対話が全然できていないということだよなあ。ここまできたら75BP利上げしてもらわないと、またFRBの発言や物価指数次第でボラティリティが高まりそう。

気になるニュース。不動産価格が下げ始めている地域があるそうだ。かなりの供給不足で加熱していたが、需要が一気に細まりそうなので注視。

米国に続き欧州も値下がり局面に入り、1年前と比べ価格が約5-10%下げている地域もあると指摘。「厳しい数カ月だと思う。今年は波乱含みだ」と述べた。
  同氏によると、企業はコスト高を背景に事業拡大計画を再検証しており、金利上昇が資金調達コストを押し上げ、需要を一段と弱めている。「民間不動産へのインフレ加速の影響は疑いようもない。買い手の層が細っている」と語った。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-06-14/RDGERNT0G1KW01?srnd=cojp-v2

30年固定住宅ローンは、気づいたらもう6%手前まで到達してきた。
急激に需要が落ちるのは6~7%という予測がでているので、75BP利上げになったらあっとういうまに7%台まで上昇してしまいそうだ。

https://www.nerdwallet.com/mortgages/mortgage-rates