米国株式市況/想定内のCPIでインフレがピークを付 けたとの期待感

【DOW】34,220.36▼0.26%
【NASDAQ】13,371.57 ▼0.30%
【 S&P500】4,397.45▼0.34%
ラッセル2000種指数 1,986.94△0.33%
VIX恐怖指数 24.26 →
Fear & Greed Index 44 →
米30年債利回り 2.806% →
米10年債利回り 2.727%  →  
米5年債利回り 2.696%  ↓ 
米2年債利回り 2.405%  ↓  
5年債と30年債の利回り差    11BP↑
2年債と10年債の利回り差    32BP↑
U.S. 10 Year TIPS  -0.139% ↑ 
10年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)2.86% ↓ [4/12]
5年物ブレーク・イーブン・インフ レ率(BEI)3.31% ↓ [4/12] 
米実質金利(10年)-0.12% ↑ [4/11]
WTI原油先物 101.23↑ 9:15JST 
フィラデルフィア半導体指数:3047.47▼0.25%
ブルームバーグ ドル・スポット指数 :1,209.84△0.05%
S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 2,427.15▼0.02% [4/11]
Bitcoin (USD) 40139.02↑ 9:17JST
米取引所の合算出来高は112億5000万株。直近20営業日の平均は126億株。


◆経済指標
〇CPI
・ 総合CPI 前年同月比△8.5%(前月△7.9%)BBG調査予測値△8.4%
 前月比△1.2% (前月△0.8%) BBG調査予測値 と一致
 - ガソリンが月間上昇分の半分に寄与
 - 家庭用食品指数 前年同月比△10.0%←12ヶ月間で最大、1981年以来
 特に肉類、鶏肉、魚類、魚介類の指数が高く1981年3月期以来の上昇で
 牛肉指数△16.0%、卵△13.7%
・コアCPI 前年同月比△6.5%/前月比△0.3%(前月0.5%)
 -中古車が2か月連続でマイナス
 - 家賃や宿泊費を含む住居費は2カ月連続△0.5%

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

予測値範囲内のCPI発表をうけて、S&P500△0.6%、ナスダック総合指数△1.1%でスタートしたが終盤にかけて下落していく。
米2年債は2.5%台をうろうろしていたが、CPI発表後に2.4%に急落。米5年債も2.8%→2.7%台と下落。米10年債もやや下落したが、米30年債は一時2.7%台に下落するが終盤にかけて再度上昇していく。

セクター別ではエネルギー△1.72%、公益サービス、一般消費財、素材がプラス。最も下落したのは金融サービスで▼1.07%。エネルギーはWTI原油価格ではあるが、中国のロックダウン緩和による需要増ですと。

午後序盤に下落したのは、ブレイナード理事の発言ですよね…

“We are doing that by tightening monetary policy methodically, and it is through a series of interest rate increases as well as beginning that balance sheet runoff,” Brainard said Tuesday in a live-streamed interview at a Wall Street Journal jobs summit. She said a decision on the balance sheet “could be as soon as May, which would lead to reductions in that balance sheet starting in June.”

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-12/brainard-says-fed-methodically-tightening-policy-to-neutral

5月50BP利上げはさらに上昇して86.6%。
6月も50BP利上げが50BP利上げして1.25-1.5%になる予測が66.7%と最も高い。
議論になりそうなのは7月だよね。7月も50BP利上げする予測が46%と最も多いけど、25BP利上げも増えてきたのでまだ7月以降はにらみあいをしているようですね